Unity tiene varios tipos de publicación, desde Apps para móviles hasta consolas, vamos a usar la más sencilla, crear una aplicación para Windows.
Elegimos: File - Build Settings
Aparece la ventana con todas las opciones de publicación, para la mayoría de ellas es necesario descargar archivos auxiliares, por ejemplo Android ocupa sus propios SDK.
Elegimos PC,Mac and Linux...
Si no aparece habilitado debe descargar los archivos para Windows con el programa:
Unity Download Assistant
Descargue los componentes: Microsoft Visual Studio Tools for Unity
Si acaba de descargar los componentes es posible que ocupe reiniciar Unity.
Al tener habilitada la exportación para Windows presione: Build And Run Asigne un nombre al archivo...
Ejecute desde la ventana externa...
Al publicar Unity crea los archivos para ejecutar la simulación sin el editor.